我正在尝试使用ARIMA预测交易量。我还有一个可用于预测的自变量。当我进行正常的线性回归时，自变量非常重要。但是当我做一个auto.arima模型时，我得到了以下模型：
ARIMA(3,1,3)
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ar1 0.453844 0.043957 10.3248 < 2e-16 ***
ar2 -0.081913 0.046282 -1.7699 0.07675 .
ar3 -0.510220 0.043070 -11.8463 < 2e-16 ***
ma1 -0.650601 0.033088 -19.6625 < 2e-16 ***
ma2 -0.654464 0.035819 -18.2714 < 2e-16 ***
ma3 0.664126 0.028016 23.7055 < 2e-16 ***
xreg 0.262486 0.355874 0.7376 0.46077
如您所见，独立的variable(xreg)在这里无关紧要。我该怎么解释？
感谢您的帮助！ 马诺伊