kdb-获取n天前的列值

Question

如果我有一张价格表

t:([]date:2018.01.01+til 30;px:100+sums 30?(-1;1))

date    px
2018.01.01  101
2018.01.02  102
2018.01.03  103
2018.01.04  102
2018.01.05  103
2018.01.06  102
2018.01.07  103
...

如何计算n天内的收益？我对这两种计算都感兴趣
(px[i] - px[i-n])/px[i-n]和(px[date] - px[date-n])/px[date-n]，即一种将px列按索引移动n槽的位置，将先前价格为date-n

感谢您的帮助

Answer 1

好吧，第一个您完全正确。要获得回报，您可以使用以下lambda：

{update return1:(px-px[i-x])%px[i-x] from t}[5]

对于日期转换，您可以使用这样的aj：

select date,return2:(px-pr)%pr from aj[`date;t;select date,pr:px from update date:date+5 from t]

基本上，您要在此处执行的操作是将日期偏移所需的天数，然后提取价格。您使用aj创建表，该表将如下所示：

q)aj[`date;t;select date,pr:px from update date:date+5 from t]
date       px pr
----------------
2018.01.01 99 98
2018.01.02 98 97
2018.01.03 97 98 

其中px是您现在的价格，pr是您5天后的价格。

然后，以正常方式计算收益。

希望这会有所帮助！