时间敏感的熊猫在白天滚动无法正常工作

Question

我有一个数据框，其中包含财务指标的回报。我的目标是滚动20天的相关矩阵。我混合使用每周数据和每日数据，因此固定的窗口不是解决方案。我也尝试使用df.resample（），但是在某些日期，我得到的矩阵仅为+ -1，因此我正在探索其他替代方案，并且时间感知滚动似乎是可行的方法。

我在做：

correlations = XN.rolling('19D').corr(XN, pairwise=True)
correlations2 = XN.rolling('10D').corr(XN, pairwise=True)

但是，尽管日期索引可以使它们产生不同的结果，但是两个版本都产生相同的结果。例如，前9个日期是：

2000-04-05 00:00:00
2000-04-12 00:00:00
2000-04-19 00:00:00
2000-04-26 00:00:00
2000-05-03 00:00:00
2000-05-10 00:00:00
2000-05-17 00:00:00
2000-05-24 00:00:00
2000-05-31 00:00:00

那么，在我的示例中是否正确实现了'20D'参数？

我包括一个相关矩阵输出视图：