我正在使用以下代码重新采样我的时间序列数据：
bars = transactions.price.resample('4H', base = 3).ohlc()
这使我能够正确考虑DST。输出为：
timestamp
2017-12-31 07:00:00 12668.5
2017-12-31 11:00:00 13183.0
2017-12-31 15:00:00 13124.0
2017-12-31 19:00:00 13178.5
2017-12-31 23:00:00 13130.5
我现在想使用pandas .rolling函数并尝试以下操作来计算移动平均线：
ma_rolling = pd.ewma(bars['close'], span=20, freq='4H')
这弄乱了时间间隔，将其转换为偶数小时：
timestamp
2017-12-31 04:00:00 14006.251358
2017-12-31 08:00:00 13927.838526
2017-12-31 12:00:00 13851.275461
2017-12-31 16:00:00 13787.196295
2017-12-31 20:00:00 13724.649100
是否可以在ewma函数中指定基数/移位并保留原始索引？ .rolling函数不会像这样运行并保留原始索引。