我正在尝试使用Keras和Tensorflow使用LSTM网络进行外汇预测。 我当然希望它在很多天的交易中进行培训,但为了做到这一点,我必须给它顺序数据,跳跃和阶段没有移动......当市场关闭时...这不是理想的它变得困惑"因为这些跳跃和没有运动的阶段。或者我使用每分钟一分钟的数据,但这样我训练数据的时间非常有限,模型也不会很好。
你有关于如何解决这个问题的想法吗? 这是我目前的代码:
由于
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如果您计划将多个数据集作为数据切片进行拟合,则依次执行以下操作即可
:for _ in range(10):
#somehow cut the data into slices and fit them one by one
model.fit(data_slice, label_slice ......)
随着对 fit 的连续调用,将逐步训练单个模型。