如何构造m×m相关矩阵

Question

我没有数据集，只需要创建一个m * m相关矩阵A，A = Aij。就像解构函数cor（df，method =＆＃34; pearson＆＃34;）一样。

任何想法。感谢

Answer 1

如果您只需要一个有效的m * m相关矩阵，您只需使用

即可

n <- 100
m <- 5
x <- matrix(rnorm(n*m, 0, 1), nrow=n)
cor(x)

另一个有用的方法是使用Wishart Distribution生成协方差矩阵，然后使用相关矩阵，使用

m <- 5
S <- toeplitz((m:1)/m) # you can design the structure
set.seed(11)
R <- rWishart(1, 20, S)[,,1]
cov2cor(R)