我有一个名为transactions_query的数据集：
Index Date Number_transactions
500 2017-05-17 20546
我正在使用ARIMA模型来预测此数据的值，该数据会保存到transactions_query_fit（这是一个预测对象）。这是一个示例行
Point Forecast Lo 80 Hi 80
2018.3217 42769.17 39160.82 46710.00
Lo 95 Hi 95
37375.59 48941.08
我想要做的是将此预测附加到原始数据
我尝试过以下方法：
将预测转换为数据框，然后转换为矩阵：
transaction_query_fit<- as.data.frame(transaction_query_fit)
transaction_query_fit<- as.matrix(transaction_query_fit)
这样做应该允许我将预测rbind到transaction_query数据框吗？
我想到了一个FOR LOOP，它会通过从transaction_query数据框中获取最后一行来生成预测的每日交易日期
latest_transaction <- tail(transactions_query,1)
latest_transaction <- latest_transaction[,1]
row<- 0
for (i in transaction_query_fit[1:nrow(transaction_query_fit),1])
{
row[i] <- row[i] + 1
transaction_query_fit$date <- latest_transaction + row[i]
}
但这根本不起作用。我得到错误＆＃34;长度为0＆＃34;的参数。似乎循环只能应用
有没有人有任何想法？
由于
--- --- EDIT
我正在使用令人困惑的结果进行测试：
row<- 1
for (i in transaction_query_fit[1:nrow(transaction_query_fit),1]) {
row[i] <- row[i] + 1
print(row[i])
}
打印出来＆＃34; [1] NA＆＃34;
我不明白为什么
就像索引不可用，好像我在运行循环之前没有转换为矩阵
运行：
transactions_query_fit[1:nrow(transactions_query_fit),1]
提供外观漂亮且格式良好的输出：
[1] 42769.17 42184.20 41580.65 44223.21 31672.88 24786.25 35532.48 36102.99
但为什么循环给NA＆＃39; s？