有没有人知道如何使用CVXOPT模块在Python中进行凸优化？

Question

我希望最大化Ax = b，其中A是m - by - n矩阵，x是n - 向量。 x的约束条件是其条目总和为1和A x >= 0。

Answer 1

改为使用CVXPY：

from cvxpy import *
import numpy as np

m = 30
n = 10

# generate random data
np.random.seed(1)
A = np.random.randn(m,n)
b = np.random.randn(m)

# optimization variable
x = Variable(n)

# build optimization problem
prob = Problem( Maximize(sum(A*x)), [ sum(x) == 1, A*x >= 0 ])

# solve optimization problem and prints results
result = prob.solve()
print x.value

此优化问题无界，因此没有最佳解决方案。