我试图通过某个ID（称为PERMNO）来计算股票回报的滚动均值（最近20个周期）。首先，我只是试图创造滚动的意思。我使用这段代码进行了研究：
CRSP_dt[, rolltest1 := rollmeanr(Return, 20, na.rm = TRUE, fill = NA)]
哪个不起作用。但是，当我尝试使用此代码时：
CRSP_dt[, rolltest2 := rollapplyr(Return, 20, mean, na.rm = TRUE, fill = NA)]
它确实有效，所以我不完全确定，为什么？
其次，我试图通过PERMNO计算滚动平均值，所以我添加了＆＃34; by＆＃34;此外：
CRSP_dt[, rolltest2 := rollapplyr(Return, 10, mean, na.rm = TRUE, fill = NA),
by = PERMNO]
现在，它在[.data.table中返回错误＆＃34;错误（CRSP_dt ,, :=（rolltest2，rollapplyr（返回，：
RHS的类型（＆＃39;逻辑＆＃39;）必须与LHS匹配（＆＃39; double＆＃39;）。对于最快的情况，检查和强制会对性能产生太大影响。要么改变目标列的类型，要么强制RHS：=你自己（例如通过使用1L而不是1）＆＃34;。
从那时起，我一直在尝试将目标列转换为＆＃34; Double＆＃34;同样，使用this overstack solution中的解决方案，导致：
CRSP_dt[, rolltest2:= as.numeric(rolltest2)][, rolltest2 := rollapplyr(Return, 10, mean, na.rm = TRUE, fill = NA),
by = PERMNO]
不幸的是，它仍然提供相同的错误代码，所以我不确定，如何从这里开始。