acf（）函数“lag.max”参数说明

Question

我在时间序列分析中使用acf函数，并且对其中的lag.max参数有所了解。

该功能的帮助为lag.max -

提供了以下说明

  

lag.max：计算acf的最大滞后。默认是             10 * log10（N / m）其中N是观测数和m             系列数量。将自动限制为少一个             而不是系列中的观察数量。

什么是m或系列数？

假设我有一个包含过去34个月月份数据的时间序列，我需要预测下个月（或第35个月）。

在这种情况下，N将为34，但应该是m，以便我可以计算“lag.max”参数？

谢谢！

Answer 1

m是数据的维度。因此，如果你有一个多维时间序列，这很重要。在你的情况下，正如我从你的问题中理解的那样，m = 1。

N<-200
a<-1:N
b<-1:N

acf(a)
# m=1
# lag.max = 10*log10(N/1) = 23"

df<-data.frame(a,b)
acf(df)
# m=2
# lag.max = 10*log10(N/2) = 20"