计算R中的技术指标（范围pct和一个月pct）

Question

我正在计算R中的技术指标并使用包TTR和quantmod。

以下是我如何加载数据并开始计算。

start <- as.Date("2016-01-01")

end <- as.Date("2018-01-01")

getSymbols("AAPL", src = "yahoo", from = start, to = end)

head(AAPL)

# AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume
# 2016-01-04    102.61    105.37   102.00     105.35    67649400
# 2016-01-05    105.75    105.85   102.41     102.71    55791000
# 2016-01-06    100.56    102.37    99.87     100.70    68457400
# 2016-01-07     98.68    100.13    96.43      96.45    81094400
# 2016-01-08     98.55     99.11    96.76      96.96    70798000
# 2016-01-11     98.97     99.06    97.34      98.53    49739400
# AAPL.Adjusted
# 2016-01-04     100.62618
# 2016-01-05      98.10455
# 2016-01-06      96.18465
# 2016-01-07      92.12524
# 2016-01-08      92.61236
# 2016-01-11      94.11198

# Average Volume  - 10day, 20day , 60day 
# This is the average volume of the past 10/20/60 days. 

sma_vol_10  <- SMA(AAPL$AAPL.Volume, n = 10)
sma_vol_20  <- SMA(AAPL$AAPL.Volume, n = 20)
sma_vol_30  <- SMA(AAPL$AAPL.Volume, n = 30)

RANGE％ - 相对于高位和低位的位置 - EG。如果HIGH为100且LOW为0，如果它在50时关闭，则它在50％的范围内关闭。这个特征表现出如此强烈的结束。这是其成功的一个因素。

AAPL$Range_pct = (AAPL$AAPL.Close - AAPL$AAPL.Open)/(AAPL$AAPL.High-AAPL$AAPL.Low)*100

我还想计算以下变量

1个月的范围％ - 类似的想法作为一个博客 - 1个月是20个交易日。本月的低至高是一个范围。今天股市收盘价将给你1个月的范围相对于那个范围（每月的高点）。