Question

我正在尝试使用constrOptim包。这是我的设置：

test_func <- function(x){
  return((x%*%x)[1,1])
}
constrOptim(rep(1/3,3), f=test_func,grad = NULL,
            ui = rbind(diag(3),rep(1, 3), rep(-1,3)),
            ci = c(rep(0,3),1,-1), method = "Nelder-Mead")

它会产生错误：

   Error in constrOptim(rep(1/3, 3), f = test_func, grad = NULL, ui = rbind(diag(3),  : 
      initial value is not in the interior of the feasible region

很容易检查我的初始值是否在可行区域的内部（来自docs：ui %*% theta - ci >= 0） constrOptim

ui %*% rep(1/3, 3) - ci

产生

          [,1]
[1,] 0.3333333
[2,] 0.3333333
[3,] 0.3333333
[4,] 0.0000000
[5,] 0.0000000

我错过了什么？

Answer 1

如果你搜索谷歌，你会在另一个问题的评论中得到@HongOoi的回答，并附有类似的错误消息。 Hong Ooi建议从ci参数中减去模糊值：

  fuzz = - 1e-6


 constrOptim(rep(1/3,3), f=test_func,grad = NULL,
             ui = rbind(diag(3),rep(1, 3), rep(-1,3)),
             ci = c(rep(0,3),1,-1)- 1e-6, method = "Nelder-Mead")
#---------------------
$par
[1] 0.3333317 0.3333327 0.3333346

$value
[1] 0.3333327

$counts
[1] 0

$convergence
[1] 0

$message
NULL

$outer.iterations
[1] 1

$barrier.value
[1] 0.000209865

我认为这可能是一个可能需要向R-devel邮件列表发送请求以进行文档改进的问题，尽管可以说你实际上并不在可行范围的内部中tes没有严格的不平等：

 ui %*% rep(1/3,3) - ci > 0
      [,1]
[1,]  TRUE
[2,]  TRUE
[3,]  TRUE
[4,] FALSE
[5,] FALSE

你的前三个限制因不平等而不是最后两个 on 边界而得到满足。

R-init val中的constrOptim不在可行区域错误的内部

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