使用purrr中的map（）绘制时间序列

Question

我正在尝试生成类似于此的图：

此处提供了演练 - ＆gt; https://medium.com/@erickramer/beautiful-data-science-with-functional-programming-and-r-a3f72059500b

但是，本网站提供的代码并没有为我生成情节，而是出现了这样的错误：

> forecasts1 = tsdf %>%
+     map(auto.arima) %>%
+     map(forecast, h=10)
Error in is.constant(x) : 
  (list) object cannot be coerced to type 'double'

尽管我已经准确地复制了他们的数据格式。以下是我们用于比较的数据集：

> str(tsdf)
Classes ‘tbl_df’, ‘tbl’ and 'data.frame':   89 obs. of  1 variable:
 $ time_series:List of 89
  ..$ 1_1  : Time-Series  from 2013 to 2017: 8981338 10707490 11410597 10816217 12263765 ...
  ..$ 1_10 : Time-Series  from 2013 to 2017: 12645212 13510638 13133558 13542970 16074675 ...
  ..$ 1_2  : Time-Series  from 2013 to 2017: 19028892 20626896 19952328 20865263 22547313 ...
  ..$ 1_3  : Time-Series  from 2013 to 2017: 7081624 8317481 8374427 8330653 9643845 ...
  ..$ 1_4  : Time-Series  from 2013 to 2017: 25421637 30934941 30756101 27977317 32417608 ...

提供的示例数据（根据网站，代码确实起作用）：

> str(time_series)
List of 9
 $ Germany    : Time-Series [1:52] from 1960 to 2011: 684721 716424 749838   ...
 $ Singapore  : Time-Series [1:52] from 1960 to 2011: 7208 7795 8349   ...
 $ Finland    : Time-Series [1:37] from 1975 to 2011: 85842 86137 86344   ...

我似乎无法弄清楚，虽然这可能与他们的时间序列有一个可靠的终点这一事实有关，但我的时间序列有几个不同的月末点。

非常感谢任何帮助！

*更新*

在应用Akruns建议后，我将时间序列向量专门存储在如下列表中：

tsdf <- akrun %>%
select(time_series)

然后我按照这样的方式拟合模型：

tsdf$time_series %>% map(auto.arima) %>%
map(forecast, h=12)

......然后是情节...

......看起来很糟糕。

我需要转换y_axis比例吗？或者在绘制arima之前对数据进行某种差异处理？非常感谢任何建议！