我对Interactive Brokers的Python API有疑问。
可以将 多个 资产和股票合约传递到reqMktData（）函数并获取最后价格吗？ （我可以在reqMktData中设置snapshots = TRUE以获取最后的价格。您可以假设我订阅了相应的数据服务。）
为了正确看待事情，我正在努力做到这一点：
1）致电reqMktData，获取 多个资产 的最新价格。
2）将数据输入我的预测引擎，并做一些事情
3）转到步骤1.
当我联系盈透证券时，他们说： “一次只能将一个合同传递给reqMktData（），因此在请求实时数据时没有批量请求功能。”
显然，解决这个问题的一种方法是做一个循环，但这太慢了。另一种方法是通过多线程，但这是很多工作，而且我负担不起新计算机的额外费用。我对这两者都不感兴趣。
有什么建议吗？
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您只能在每个reqMktData调用中指定1个合约。除了使用某种类型的循环之外别无选择。速度不应该是一个问题，因为你可以每秒最多发出50个请求，对于快照甚至可能更多。
速度问题可能是您需要太多数据（> 50 / s）或您正在使用旧版本的IB python api，请检查connection.py中的lock.acquire，I＆删除了所有这些内容。此外，如果没有超过10秒的交易，IB将在发送快照之前等待交易。用活动符号测试。
但是，您应该做的是通过将快照设置为false来请求实时流数据，并且只跟踪流中的最后价格。您可以使用默认最小值流式传输最多100个代码。您可以使用唯一的股票代码ID将它们分开。