Question

TA-Lib是一个用于Java，C ++ ,. Net等的金融/市场/ OHLC技术分析库。它有~158个技术功能（EMA，MAMA，MACD，SMA等），每个都有一个助手回顾功能

public static int EmaLookback(int optInTimePeriod)

每个函数的Lookback似乎返回准确计算每个函数所需的最小处理长度。使用startIdx到endIdx等于Lookback。

Core.RetCode retcode = Core.Ema(startIdx, endIdx, double inReal, optInTimePeriod, ref outBegIdx, ref outNBElement, double outReal)

其中一些函数使用名为

的数组

Globals.unstablePeriod[0x17]

如果这是不正确的，请纠正我。现在问题......

对于所有条目，数组unstablePeriod []初始化为0。这是应该发生的，如果不是TA-Lib中我在哪里找到它初始化的代码或数据？
我们编写的代码只需要数组outReal [0]中的单个最新元素（或任何其他＆＃34; outArray []＆＃34;）。有没有办法返回单个元素（a），或者startIdx和endIdx之间的差异是否必须等于Lookback（b）？

A）

int startIdx = this.ohlcArray.IdxCurrent;
int endIdx = startIdx; 
// call to TA Routine goes here

b）中

int lookBack = Core.EmaLookback(optInTimePeriod) - 1;
int startIdx = this.ohlcArray.IdxCurrent;
int endIdx = startIdx + lookBack;
// call to TA Routine goes here
retcode = Core.Ema(startIdx, endIdx, inReal, optInTimePeriod, ref outBegIdx, ref outNBElement, outReal);

为什么这些例程对于第一个outArray [0]元素返回0，当startIdx等于0时？
因为我得到了如此奇怪的结果。 startIdx应该是最早的日期还是最新的日期？你应该从过去（startIdx）到现在（endIdx），或从现在（startIdx）到最早的日期（endIdx）及时处理？我猜我正在向后计算（b）

a）2000（startIdx） - 2003（endIdx），
或
b）2003（startIdx） - 2000（endIdx）

Answer 1

我已经忘记了C＃所以可能是错的，但是：

每个函数的Lookback似乎返回准确计算每个函数所需的最小处理长度。使用startIdx到endIdx等于Lookback。

不，它返回计算第一个输出元素所需的输入元素数。这通常等于或大于timePeriod值。就这样。因此，如果你输入1000个元素（StartIdx == 0和endIdx == 9999），而Lookback函数给你25个，你将得到1000-25 = 9975 == outNBElement结果元素。 outBegIdx将是24。注意：没有人保证功能的准确性。回顾只是让你事先计算结果数组的大小，这对于可能分配固定大小数组的C / C ++来说是至关重要的。

对于所有条目，数组unstablePeriod []初始化为0。这是应该发生的，如果不是TA-Lib中我在哪里找到它初始化的代码或数据？

似乎是这样的。它发生在TA-Lib-Core.h的Core :: GlobalsType构造函数中

Globals.unstablePeriod是一个为某些TA功能保持不稳定设置的数组。通过enum class FuncUnstId中声明的值ta_defs.h。 0x17值对应T3技术指标。

如果是T3指标，这个不稳定期只会为回顾结果增加一个值。所以T3的回顾是6 * (timePeriod-1) + TA_GLOBALS_UNSTABLE_PERIOD[TA_FUNC_UNST_T3]。这就是默认为0的原因。而且很清楚，功能准确性并不那么简单。

考虑EMA。它的回顾是timePeriod-1 + TA_GLOBALS_UNSTABLE_PERIOD[TA_FUNC_UNST_EMA]。假设不稳定值为0.因此EMA只是timePeriod-1。（我建议不要在没有理由的情况下触摸不稳定）。根据我看到的代码 - 它的第一个EMA结果被默认计算为元素的第一个“回溯计数”的简单平均值。全局兼容性设置可能是{CLASSIC，METASTOCK，TRADESTATION}并影响第一个元素计算，但这并没有太大变化。您的第一个元素是平均值，其他元素的计算结果为EMA_today = (value_today - old_EMA)*coefficient + old_EMA。

这就是为什么你不能只传递元素的“回溯计数”并获得“准确的功能结果”。这将是不准确的 - 它将是第一个，而不是正确的。在EMA的情况下，它总是一个简单的平均值，因为简单平均值被用作该函数的种子。并且以下结果不仅在前N个输入元素上计算，而且包括先前的EMA值。而之前的EMA包括其之前的EMA等。因此，您不能只传递元素的回溯计数并期望准确的结果。您还需要传递先前的函数值。此外，大多数滚动指标表现得如此。它们的前N个值很大程度上取决于您开始计算它们的点。这可能会在Unstability期间解决，但您最好不要限制输入数据。

为什么这些例程对于第一个outArray [0]元素返回0   我的猜测是你的回顾计算中的bcs为-1。对于outBegIdx'元素，也返回0，而不是0元素。

有没有办法返回单个元素（a）

使用常规TA-Lib - 否，或者您需要每次处理足够大的数据以确保滚动结果“收敛”。但是我为自己制作了一个TA-Lib分叉here，它就是为此而设计的。主要思想在自述文件中描述。它应该与原始文件一样快，您只需传递单个值和状态对象即可获得单个结果，而无需重新计算所有数据。因此，当新数据到达时，计算可能会暂停并继续，而不会丢失先前的计算结果。问题是TA-Lib是用C语言编写的，其所有C＃/ Java等包装器的代码实际上都是由它的内部工具（ta-gen）生成的。没有人试图通过这些包装器接口使用我的fork。所以他们可能会被打破。此外，我不提供预编译的二进制文件，因为TA-Lib很老，而且它的基础设施很花哨，可能需要一些技巧和努力才能在目标平台上构建它

TA-Lib：技术分析库，回顾和unstablePeriod

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