Question

我正在values中检索接近400k的值，这本身很慢（代码没有显示），然后我尝试通过卡尔曼滤波器对这些值进行预测，第一个循环需要一分钟才能运行，第二个循环需要2分半钟，我认为第一个循环可以进行矢量化，但我不确定如何，特别是window_sma。第二个循环我不知道如何处理我增加x数组（x = np.append(x, new_x_col, axis=1)）。

这是第一个尝试使用polyfit和polyval根据SMA的值进行预测：

window_sma = 200
sma_index = 500
offset = 50
SMA = talib.SMA(values, timeperiod = window_sma)
vector_X = [1, 2, 3, 15]
sma_predicted = []

start_time = time.time()
for i in range (sma_index, len(SMA)):
    j = int(i - offset)
    k = int(i - offset / 2)
    window_sma = [SMA[j], SMA[k], SMA[i]]
    polyfit = np.polyfit([1, 2, 3], window_sma, 2)
    y_hat = np.polyval(polyfit, vector_X)
    sma_predicted.append(y_hat[-1])

第二个尝试过滤第一个for循环的输出，以便更好地预测我从SMA获得的值：

# Kalman Filter
km = KalmanFilter(dim_x = 2, dim_z = 1)

# state transition matrix
km.F = np.array([[1.,1.],
                [0.,1.]])
# Measurement function
km.H = np.array([[1.,0.]])

# Change in time
dt = 0.0001
a = 1.5

# Covariance Matrix
km.Q = np.power(a, 2) * \
       np.array([[np.power(dt,4)/4, np.power(dt,3)/2],
                 [np.power(dt,3)/2, np.power(dt,2)]])

# Variance
km.R = 1000

# Identity Matrix
I = np.array([[1, 0], [0, 1]])

# Measurement Matrix
km.Z = np.array(sma_predicted)

# Initial state
x = np.zeros((2,1))
x = np.array([[sma_predicted[0]], [0]])

# Initial distribution state's covariance matrix
km.P = np.array([[1000, 0], [0, 1000]])

for i in range (0, len(sma_predicted) - 1):
    # Prediction
    new_x_col = np.dot(km.F, x[:, i]).reshape(2, 1)
    x = np.append(x, new_x_col, axis=1)
    km.P = km.F * km.P * km.F.T + km.Q

    # Correction
    K = np.dot(km.P, km.H.T) / (np.dot(np.dot(km.H, km.P), km.H.T) + km.R)
    x[:, -1] = x[:, -1] + np.dot(K, (km.Z[i + 1] - np.dot(km.H, x[:, -1])))
    #x[:, -1] = (x[:, -1] + K * (km.Z[i + 1] - km.H * x[:, -1])).reshape(2, i + 2)
    km.P = (I - K * km.H) * km.P

谢谢！

Answer 1

第二个值得先攻击，所以我会这样做。

你有这个：

x = np.array([[sma_predicted[0]], [0]])
for i in range (0, len(sma_predicted) - 1):
    new_x_col = np.dot(km.F, x[:, i]).reshape(2, 1)
    x = np.append(x, new_x_col, axis=1)
    # ...

在NumPy中反复追加到同一个数组总是不好的做法，所以从这样开始：

x = np.zeros((2, len(sma_predicted)))
x[0, 0] = sma_predicted[0]
for i in range(len(sma_predicted) - 1):
    x[:, i+1] = np.dot(km.F, x[:, i])
    # ...

请注意，由于NumPy广播，不需要reshape(2, 1)。

我意识到这并没有回答你所有隐含的问题，但也许它会让你开始。

如果dot是ufunc，那会很好，所以我们可以做np.dot.outer(km.F, x.T)之类的事情，但事实并非如此（见this from 2009），所以我们可以'吨。您可以使用Numba实现更多加速（如我所示删除了append()，您的代码是Numba的一个很好的候选者。）

如何在Python中对这两个循环进行矢量化？

1 个答案: