使用Pandas中的窗口进行动态离群值检测

Question

我想实现异常值检测，它将使用一个窗口来检查下一个元素是否是异常值。假设我们在pd上使用长度为3的窗口。这样的系列：[0,1,2,3,4]。我会在[0,1,2]上计算中位数和疯狂（或平均值和标准值）并检查3是否是异常值 我实现了一个for循环解决方案，但它确实很慢。

Answer 1

假设您从

开始

s = pd.Series([1, 2, 1, 4, 2000, 2])

然后使用rolling，以下将显示第5个元素距离长度为3的窗口中位数为200：

(s - s.rolling(3).median()).abs() > 200
0    False
1    False
2    False
3    False
4     True
5    False
dtype: bool

它是矢量化的，因此应该比for循环快得多。