在熊猫中计算滚动MSE

时间:2018-04-19 02:11:42

标签: python pandas rolling-computation mse

给出y_pred和y_actuals的以下DF:

             y_actual y_actual_5yearavg   y_pred
date                                               
2005-05-16   0.048151 -0.011127           0.099755
2005-05-17   0.036488 -0.010992           0.100449
2005-05-18   0.027951 -0.010871           0.099168
2005-05-19   0.032872 -0.010750           0.062109
2005-05-20   0.039250 -0.010628           0.062287
2005-05-23   0.040898 -0.010513           0.063231

我想使用以下公式来计算我的预测中的样本外RS。

R2 = 1 - (MSE_pred/MSE_avg)

这就是我在整个DF上计算MSE的方法:

MSE = mean_squared_error(df['SPXR_130D'], df['forecast'])

如何在5年的基础上做到这一点?

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