PyMC3：如何创建多个随机游走？

Question

我想在PyMC3中创建几个随机游走变量，或者更确切地说，将几个随机游走堆叠成一个变量。我知道我可以创建100个步骤的单个随机游走：

with pm.Model() as model():
    z = pm.GaussianRandomWalk('z', mu=0, sd=1, shape=100)

但是，假设我要创建20个随机游走，每个长度为100.如果我写这个，

with pm.Model() as model():
    z = pm.GaussianRandomWalk('z', mu=0, sd=1, shape=(20,100))

这会使每一行都是随机游走，所以我有20个实例，每个100步骤？或者它是否使每一列都是随机游走，所以我有100个实例，每个20个步骤？

Answer 1

您将拥有100个实例，每个实例包含20个步骤。

PyMC3中的时间序列分布不是很严格 - 它的设计只考虑了1D时间序列，因此在处理多个时间序列时要小心。