require(dlm)
start.vals = c(0,0,0)
names(start.vals) = c("lns2_obs", "lns2_alpha", "lns2_beta")
buildTVP <- function(parm, x.mat){
parm <- exp(parm)
return( dlmModReg(X=x.mat, dV=parm[1], dW=c(parm[2], parm[3])) )
}
TVP.mle = dlmMLE(y=k[,1], parm=start.vals, x.mat=k[,2], build=buildTVP, hessian=T)
在此代码中,k[,1]
和k[,2]
是2个股票价格。在TVP.mle
行上我得到了
optim中的错误(parm,logLik,method = method,...):L-BFGS-B需要'fn'“错误的有限值。
k文件链接:https://drive.google.com/open?id=1scLaKRpSdmp-1T9qTp_5cEcBFnWKDAus
我找不到自己的错误。请问你能帮帮我吗?