Question

我是印度的日间交易员。我已经从YAHOO finance和Quandl下载了股票价格。但它们有所不同：

这是来自YAHOO finance：

head(snl[[190]])
           SUZLON.NS.Open SUZLON.NS.High SUZLON.NS.Low SUZLON.NS.Close SUZLON.NS.Volume SUZLON.NS.Adjusted
2005-10-19         127.80         139.74        116.05          138.57        152125030           131.4587
2005-10-20         140.20         141.55        127.40          129.38         39078530           122.7403
2005-10-21         127.05         139.00        127.05          134.77         25623135           127.8537
2005-10-24         137.40         138.00        129.66          130.79         11125060           124.0779
2005-10-25         128.26         132.73        128.26          131.84          6320275           125.0740
2005-10-26         131.98         138.36        130.07          137.58         13556210           130.5195

来自Quandl（来自NSE（印度国家证券交易所））：

mydata2 <- Quandl("NSE/SUZLON", type = "xts")
> head(mydata2)
             Open   High    Low   Last  Close Total Trade Quantity Turnover (Lacs)
2005-10-19 639.00 698.70 580.25 685.00 692.85             30425006       198742.85
2005-10-20 701.00 707.75 637.00 640.55 646.90              7815706        51594.41
2005-10-21 635.25 695.00 635.25 688.00 673.85              5124627        33589.12
2005-10-24 687.00 690.00 648.30 651.35 653.95              2225012        14857.01
2005-10-25 641.30 663.65 641.30 660.00 659.20              1264055         8298.54
2005-10-26 659.90 691.80 650.35 690.00 687.90              2711242        18417.62

我无法冒险下载错误的股票价格，因为这意味着损失数百万卢比。为什么股票价格不同？我应该相信QUANDL / NSE的数据，因为它来自交易所本身吗？

非常感谢你的时间和精力......

Answer 1

您的股票在2007年进行了1至5次股票分割。http://www.moneycontrol.com/company-facts/suzlonenergy/splits/SE17

雅虎财务报价经过拆分调整，因此雅虎价格恰好是quandl价格的1/5。实际交易价格将是您在quandl中看到的，但任何回溯测试都应该按雅虎价格运行，因为您实际上不会从拆分本身产生任何利润或损失。

R下载的股票价格不同

1 个答案: