优化R中的买卖信号

Question

我需要优化现有的买卖信号，就像r中的backtrader一样。

信号 看起来像

-1 -1 -1  1  1 1 1 -1 -1 -1  0  0 0 0 0 0 0 0

其中 -1 =持有，0 =买入，1 =卖出

优化后的信号应该是

-1 -1 -1  1  -1 -1 -1 -1 -1 -1  0  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

我只想考虑一组买卖中的第一个信号。 我想减少多次购买和销售的顺序。

EDITED-原始问题恢复与初始相同。

谁能帮助我吗？将不胜感激。

Answer 1

这也应该有用。在这里，检查信号值的差异，并将所有没有变化的值替换为-1。初始值为FALSE填充初始值。

z[c(FALSE, (diff(x) == 0))] <- -1

返回

z
[1] -1 -1 -1  1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

数据

z <- scan(text="-1 -1 -1  1  1 1 1 -1 -1 -1  0  0 0 0 0 0 0 0", what=0L)

Answer 2

signal[signal %in% 0:1 & c(NA, diff(signal)) == 0] <- -1

完成这项工作。 signal %in% 0:1找到买卖，而c(NA, diff(signal)) == 0查找除第一个以外的群组元素。

如果-1，0和1是唯一可能的signal值，那么，正如@lmo建议的那样，只需

signal[c(NA, diff(signal)) == 0] <- -1

只需另外用-1替换-1即可。另一方面，如果signal很长，那些多余的替换可能需要一些额外的时间。