Arima反持久性

Question

我正在Windows 10上使用R-3.4.3运行RStudio版本1.1.419。我正在尝试拟合（f）arima模型并在优化过程中将分数差分参数设置为介于（-0.5之间） 0.5），即允许抗持久性（d <0），短存储器（d = 0）和长存储器（d> 0）。我已经尝试了多种功能来实现这一目标。我知道fracdiff $ drange的默认值是（0,0.5）。因此......

> result <- fracdiff(MeanPrice, nar = 2, nma = 1, drange = c(-0.5,0.5))

遗憾地归还了这个..

Warning: C fracdf() optimization failure
Warning message: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h'

有没有办法让fracdiff或其他模型（也许是arfima :: arfima（）？）适应这种情况？非常感谢您的帮助。

Answer 1

如果您查看package documentation，它指出h的{​​{1}}参数用于计算与Hessian的有限差分近似，并且 因此，仅当它们指的是Hessian时，我认为这会影响MLE的结果。该软件包中的其他功能可能会有所帮助： {1}}用于基于Geweke和Porter-Hudak方法估算分数微分的阶数，类似地fracdiff

看看fdGHP package。如果使用上述函数估算分数微分的阶数，则可以使用fdSperio.函数详细信息中所述的相同方法。