如何使用个人和时间固定效果运行面板回归？

Question

我正在尝试使用个人和时间固定效果在Stata中运行面板回归。我的样本中有很多个人和时间段，因此我不想打印所有这些内容的结果。但是，我在网上阅读的文档仅显示了如何使用一个固定效果运行面板回归，而不显示固定效果估计值：

xtset id time
xtreg y x, fe  //this makes id-specific fixed effects

或

areg y x, absorb(id)

以上两个代码给出了相同的结果。

是否有人知道如何使用ID和时间固定效果运行面板回归，但不显示其中的估计？

Answer 1

至少有一些用户编写的命令可以处理Stata中的高维FE。

以下是我使用的两个：

capture ssc install regxfe
capture ssc install reghdfe
webuse nlswork
regxfe ln_wage age tenure hours union, fe(ind_code occ_code idcode year)
reghdfe ln_wage age tenure hours union, absorb(ind_code occ_code idcode year)

您可能还会发现此Statalist thread很有趣。

另一种选择是使用margins在压缩回归输出后显示您想要关注的相关输出：

quietly xtreg ln_wage age tenure hours union i.(ind_code occ_code year), fe
margins, dydx(age tenure hours union)

当FE的数量变大时，这不太容易处理，并且可能会模糊模型的其他问题。

Answer 2

我找到了另一个解决方案：

 quietly xi: xtreg y x i.time, fe
 estimates store model1, title(Model 1)
 estimates table model1, keep(x) b se

这种方式包括时间和单个固定效应，但只打印感兴趣变量（x）的估计值。