模拟Stata中的AR（1）从上次观察到第一次

Question

我想模拟AR（1）过程，但从最后开始。但是我的代码没有按预期工作：

clear
set obs 100
gen et=rnormal(0,1)
quietly gen yt= et in L
quietly replace yt=0.5*yt[_n+1]+et in 1/L-1

非常感谢您的帮助。

Answer 1

按照正常方式进行，然后按顺序颠倒：

clear
set obs 100
gen obs = -_n 
gen et=rnormal(0,1)
quietly gen yt = et in 1
quietly replace yt = 0.5*yt[_n-1] + et in 2/L
sort obs 

关键是Stata按观察顺序工作。因此，此代码按照您想要的级联工作，观察值2取决于观察1,3在2上，依此类推。

你不会得到另一个方向的级联。

此外，set seed表示可重复性。