固定效果回归常数/截距在R中使用FELM

时间:2018-02-21 23:39:46

标签: r regression lfe

对于具有固定效果的面板数据使用felm函数(lfe包)时,如何获得截距('常数')?

可重复的例子:

library(lfe)
set.seed(42)
x <- rnorm(100000)
f1 <- sample(10000, length(x), replace=TRUE)
f2 <- sample(10000, length(x), replace=TRUE)
y <- 2.13*x + cos(f1) + log(f2+1) + rnorm(length(x), sd=0.5)
est <- felm(y ~ x + G(f1) + G(f2))
summary(est)

这会产生:

Call:
felm(formula = y ~ x + G(f1) + G(f2))

Residuals

Min 1Q Median 3Q Max
-1.9531308 -0.3018539 -0.0003573 0.3007738 2.2052754

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
x 2.130889 0.001768 1205 <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.5013 on 80000 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9683 Adjusted R-squared: 0.9603
F-statistic: 122.1 on 19999 and 80000 DF, p-value: < 2.2e-16

请注意,没有拦截...

我在'lfe'包文档(https://journal.r-project.org/archive/2013/RJ-2013-031/RJ-2013-031.pdf)中注意到以下内容:

“细心的读者注意到,关于自由度和R 2的'felm'对象上的summary()的行为与包含截距的'lm'对象的行为相同felm()的结果没有明确的截距,但因子结构包含一个隐含的“

谢谢。

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