Question

我需要运行1999年的模拟，其中我创建了两个ARMA（1,0）模型，即 a（t）= a（t-1）+ e（t）和b（t）= b（t-1）+ v（t）因此我可以运行回归模型 a（t）= c * b（t）+ u（t）并存储系数c，其标准误差及其t统计量。我需要在最后获得1999年的统计数据。

with testing.postgresql.Postgresql(port=7654) as psql:
    # do something here

我收到以下错误：

num_reps <- 1999 num_obs <- 200 phi_1_1 <- 0.99 theta_1_1 <- 0 sigma_2 <- 1 arma_stats <- data.frame(time=1:num_obs, t_stat= numeric(num_obs)) time_series <- data.frame(time = 1:num_obs, arma_1_0y= numeric(num_obs), arma_1_0x = numeric(num_obs)) for (rep_num in 1:num_reps) { time_series[, 'arma_1_0y'] <- arima.sim(n = num_obs, list(ar = c(phi_1_1), ma = c(theta_1_1)),sd = sqrt(sigma_2)) time_series[, 'arma_1_0x']<- arima.sim(n = num_obs, list(ar = c(phi_1_1), ma = c(theta_1_1)),sd = sqrt(sigma_2)) fmla_string <- 'arma_1_0y ~ 0 + arma_1_0x' fmla <- as.formula(fmla_string) arma_1_0 <- lm(data = time_series, formula = fmla) coeff <- arma_1_0$coef std_err <- sqrt(diag(arma_1_0$var.coef)) tstat <- coeff/std_err arma_stats[rep_num, 't_stat'] <- tstat }中的错误（[<-.data.frame ,,＆＃34; arma_1_0y＆＃34;，值= c（7.57073355990616，：替换有100行，数据有0

我是R的初学者。我做错了什么？非常感谢你！

Answer 1

错误派生在标准错误 std_err 中，因为它返回一个空矩阵。为了从lm调用中检索参数估计（即，。coeff，t-stats，std.err，p-value），请考虑使用coeff()对象中的summary(model)。

res <- summary(arma_1_0)  # FIRST ITERATION
coef(res)

#            Estimate Std. Error  t value     Pr(>|t|)
# arma_1_0x 0.5024706 0.05034849 9.979854 2.824744e-19

此外，由于您不动态构建公式，因此无需转换字符串公式，因为您可以直接在lm中包含静态公式对象。因此，您可以相应地进行调整：

for (rep_num in seq(num_reps)) {

  time_series[, 'arma_1_0y'] <- arima.sim(n = num_obs, list(ar = c(phi_1_1), 
                                                            ma = c(theta_1_1)),
                                                            sd = sqrt(sigma_2))

  time_series[, 'arma_1_0x'] <- arima.sim(n = num_obs, list(ar = c(phi_1_1), 
                                                           ma = c(theta_1_1)),
                                                           sd = sqrt(sigma_2))

  arma_1_0 <- lm(arma_1_0y ~ 0 + arma_1_0x, data = time_series)

  res <- summary(arma_1_0)      
  tstat <- coef(res)[, "t value"]
  arma_stats[rep_num, 't_stat'] <- tstat      

}

＆＃39;错误替换有100行，数据有0＆＃39;跟随循环模拟

1 个答案: