如何计算glm R中与proc genmod SAS相同的预测值的置信区间？

Question

我目前的目标是将SAS程序翻译为R.我的问题是，我无法找到等效/如何计算glm模型的预测值，就像我在SAS中获得的那样。

我在SAS documentation中找到了以下解释 但是我在R中使用具体代码翻译公式时遇到了麻烦，特别是关于协方差......

现在我已按以下方式计算CI（我正在使用列表）

# GLM
  models <- lapply(combia, function (x) {glm(cbind(n,s-n) ~ scm, family = binomial, data = x)})

  # Get confidence intervals
  p <- lapply(models, function (x) {predict(x, type = "link", se.fit = TRUE)})

  lowerlogit <- lapply(p, function(x) {x$fit - 1.96*x$se.fit})
  upperlogit <- lapply(p, function(x) {x$fit + 1.96*x$se.fit})

  borneinf <- lapply(lowerlogit, function(x) {exp(x)/(1+exp(x))})
  bornesup <- lapply(upperlogit, function(x) {exp(x)/(1+exp(x))})

但是我没有获得与SAS相同的CI，这对我来说在期货步骤中是个问题。

我希望你们中的一些人能够帮助我，这将是非常有帮助的！

提前致谢

Answer 1

毕竟，SAS和R之间的算法不同，因此协方差矩阵是不同的。通常不会获得相同的置信区间。