Question

我从一个返回股票定时数据的来源（时间跨度+浮动价格）中提取数据。

我需要构建一个包含每个股票的tick数据的表，同时为每个股票插入新的时间跨度索引值。例如：

AAPL:
t0    101.20
t3    102.10

GOOG:
t1    850.50
t2    860.10

Table:
    AAPL    GOOG
t0  101.20  NA
t1  NA      850.50
t2  NA      860.10
t3  102.10  NA

会有很多符号，所以我不能手动输入AAPL，GOOG等。

Answer 1

虽然可以像你所描述的那样设置一个表，但这是不可取的。在这种情况下，您最好设置一个列来记录每个库存sym：

t                             sym  price
-------------------------------------------
2018.02.05D14:11:09.241245000 AAPL 101.7808
2018.02.05D14:11:09.241246000 GOOG 103.0177
2018.02.05D14:11:09.241246000 AAPL 107.8503
2018.02.05D14:11:09.241247000 GOOG 105.3471

将列附加到空表 - Q / KDB +

1 个答案: