在没有循环的情况下在python中测试交易策略

Question

我是一个蟒蛇新手，我很乐意需要你的帮助。我正在尝试测试一种非常类似于此处讨论的交易策略：

Python trading logic

然而在我的情况下： 一旦触发买入或卖出信号（格雷戈里奥的答案是完美的），与买入或卖出价格相比，交易有2％的止损和2％的获利阈值。因此，策略将给出正面或负面的pnl，具体取决于首先要达到的目标。有没有办法在不使用循环的情况下实现它？我宁愿避免循环的原因是因为我只有一个股票有500,000行，这需要很长时间。 非常感谢

Answer 1

谢谢@ Back2Basics。策略和代码就像我上面提供的链接一样。

来源，你可以用这个：

#make the necessary imports
import pandas as pd
from pandas_datareader import data, wb
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import quandl
%matplotlib inline
df = quandl.get("XXX", authtoken="YYY",start_date="2015-01-01")

该策略将在当前价格高于布林带较低且先前价格低于布林带下限时买入。那时，take_profit价格将是：buy_price *（1 + 5％）和止损价格= buy_price *（1-5％）。

但是，如果循环是唯一的解决方案，我想我必须放弃。