我有一个与getSymbols (quantmod) giving wrong dates类似的问题,通过添加TZ无法解决。我的设置是:
R version 3.3.3 (2017-03-06)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)
locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252 LC_CTYPE=English_Australia.1252
LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C
LC_TIME=English_Australia.1252
attached base packages:
[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base
other attached packages:
[1] quantmod_0.4-13 TTR_0.23-2 xts_0.10-1 zoo_1.8-0
我的时区:
Sys.timezone()
> [1] "Australia/Sydney"
> Data <- getSymbols('BHP.AX',src="yahoo",auto.assign=FALSE, from = '2017-
10-10')
> weekdays(head(index(Data),20))
[1] "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday" "Monday"
"Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday" "Monday" "Tuesday"
"Wednesday" "Thursday" "Sunday"
[16] "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday"
如您所见,数据会在周日返回。我还看到了使用Alpha Vantage选项的类似回报 - 在返回数据的尾部经常省略星期五。任何提示,以避免这种情况将不胜感激!
答案 0 :(得分:1)
我不确定原因,如果没有仔细检查我猜测的来源。而且我猜想因为周一在澳大利亚(交易股票,.AX
)通常对应于北美周日,根据时区加上或减去几个小时,数据使用北美记录日期。
即使我在拨打数据电话之前将时区设置为美国东部时间,我也会得到太阳到周四的日期。
Sys.timezone()
#[1] "America/New_York"
unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Sunday"
但这是解决问题的方法:
library(lubridate)
index(Data) <- index(Data) + days(1)
unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Monday"
或者不使用lubridate
,如果您确定您的时间索引类型为&#34;日期&#34;而不是&#34; POSIXct&#34;,这也有效(加1加1日期):
index(Data) <- index(Data) + 1
以上显示没有按预期返回星期六或星期日的日期(股票周末没有交易)。
添加一天会产生明显的效果。查看调整后的最新日期:
tail(Data)
BHP.AX.Open BHP.AX.High BHP.AX.Low BHP.AX.Close BHP.AX.Volume BHP.AX.Adjusted
2017-12-29 29.65 29.760 29.51 29.57 4428226 29.57
2018-01-02 29.57 29.750 29.50 29.68 3252955 29.68
2018-01-03 30.24 30.350 30.17 30.18 6788783 30.18
2018-01-04 30.42 30.605 30.30 30.33 5501131 30.33
2018-01-05 30.65 30.690 30.51 30.58 5835685 30.58
2018-01-08 30.55 30.660 30.44 30.55 3274512 30.55
> unique(weekdays(index(Data)))
2017-12-29是星期五。 2018-01-01是公众假期,2018-01-02是星期二。
答案 1 :(得分:0)
好的 - 感谢FXQ指出tz问题,以及快速回答。使用这个丑陋的解决方法,我已经考虑过并考虑将日期解决为oz时间。首先,将XTS移动到data.table然后:
#### re-allign to AUS dates
happyDays <- function(x) {
# find range of dates
mini <- min(x$index)
maxi <- max(x$index)+3
aus <- paste(seq.Date(mini, maxi,1), "14:55") #13:40
pb.date1 <- as.POSIXct(aus, tz="Australia/Sydney")
AUS_index <- pb.date1#[!weekdays(pb.date1) %in% c("Saturday","Sunday")]
tradeDaysUS <- format(AUS_index, tz="America/Chicago",usetz=TRUE)
US_date <- as.Date(tradeDaysUS)
dt <- data.table(AUS_index, US_date= as.Date(US_date))
#dt[,.N,by=US_date][N>1]
x$original_index <- x$index
x <- merge(x, dt, by.x="index", by.y="US_date", all.x=TRUE)
x$AUS_date <- as.Date(x$AUS_index)
x$index <- x$AUS_date
x[,weekdays:=weekdays(AUS_index)]
x
}
hilo <- happyDays(hilo)
我无法帮助,但我认为我已经过度复杂了 - 必须有一种更简单的方法来在一周的时间内获取getSymbols的输出。我猜测时区和时间 - 并根据原始的雅虎数据检查输出。十分难看。