QUANTMOD包getSymbols(yahoo和alpha vantage)返回周末数据

时间:2018-01-08 10:14:41

标签: r quantmod alphavantage

我有一个与getSymbols (quantmod) giving wrong dates类似的问题,通过添加TZ无法解决。我的设置是:

R version 3.3.3 (2017-03-06)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252  LC_CTYPE=English_Australia.1252    
LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C                       
LC_TIME=English_Australia.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] quantmod_0.4-13 TTR_0.23-2      xts_0.10-1      zoo_1.8-0      

我的时区:

Sys.timezone()
> [1] "Australia/Sydney"

> Data <- getSymbols('BHP.AX',src="yahoo",auto.assign=FALSE, from = '2017-
10-10')
> weekdays(head(index(Data),20))
 [1] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"    "Monday"    
"Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"    "Monday"    "Tuesday"   
"Wednesday" "Thursday"  "Sunday"   
[16] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"   

如您所见,数据会在周日返回。我还看到了使用Alpha Vantage选项的类似回报 - 在返回数据的尾部经常省略星期五。任何提示,以避免这种情况将不胜感激!

2 个答案:

答案 0 :(得分:1)

我不确定原因,如果没有仔细检查我猜测的来源。而且我猜想因为周一在澳大利亚(交易股票,.AX)通常对应于北美周日,根据时区加上或减去几个小时,数据使用北美记录日期。

即使我在拨打数据电话之前将时区设置为美国东部时间,我也会得到太阳到周四的日期。

Sys.timezone()
#[1] "America/New_York"



unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday" 

但这是解决问题的方法:

library(lubridate)
index(Data) <- index(Data) + days(1)

unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Friday"    "Monday"   

或者不使用lubridate,如果您确定您的时间索引类型为&#34;日期&#34;而不是&#34; POSIXct&#34;,这也有效(加1加1日期):

index(Data) <- index(Data) + 1

以上显示没有按预期返回星期六或星期日的日期(股票周末没有交易)。

添加一天会产生明显的效果。查看调整后的最新日期:

tail(Data)
           BHP.AX.Open BHP.AX.High BHP.AX.Low BHP.AX.Close BHP.AX.Volume BHP.AX.Adjusted
2017-12-29       29.65      29.760      29.51        29.57       4428226           29.57
2018-01-02       29.57      29.750      29.50        29.68       3252955           29.68
2018-01-03       30.24      30.350      30.17        30.18       6788783           30.18
2018-01-04       30.42      30.605      30.30        30.33       5501131           30.33
2018-01-05       30.65      30.690      30.51        30.58       5835685           30.58
2018-01-08       30.55      30.660      30.44        30.55       3274512           30.55
> unique(weekdays(index(Data)))

2017-12-29是星期五。 2018-01-01是公众假期,2018-01-02是星期二。

答案 1 :(得分:0)

好的 - 感谢FXQ指出tz问题,以及快速回答。使用这个丑陋的解决方法,我已经考虑过并考虑将日期解决为oz时间。首先,将XTS移动到data.table然后:

 #### re-allign to AUS dates  
    happyDays <- function(x) {
    # find range of dates
    mini        <- min(x$index)
    maxi        <- max(x$index)+3
    aus         <- paste(seq.Date(mini, maxi,1), "14:55")    #13:40
    pb.date1    <- as.POSIXct(aus, tz="Australia/Sydney")
    AUS_index   <- pb.date1#[!weekdays(pb.date1) %in% c("Saturday","Sunday")]
    tradeDaysUS <- format(AUS_index, tz="America/Chicago",usetz=TRUE)
    US_date     <- as.Date(tradeDaysUS)

    dt          <- data.table(AUS_index, US_date= as.Date(US_date))
    #dt[,.N,by=US_date][N>1]

    x$original_index <- x$index
    x <- merge(x, dt, by.x="index", by.y="US_date", all.x=TRUE)
    x$AUS_date <- as.Date(x$AUS_index)
    x$index <- x$AUS_date
    x[,weekdays:=weekdays(AUS_index)]
    x
  }

  hilo <- happyDays(hilo)

我无法帮助,但我认为我已经过度复杂了 - 必须有一种更简单的方法来在一周的时间内获取getSymbols的输出。我猜测时区和时间 - 并根据原始的雅虎数据检查输出。十分难看。