Question

在KDB中，我有一个包含4列的表，其中一列是返回列。我想创建一个第5列，用于计算指定列的过去x元素的方差（var）。我已经通过两列创建了价格列的回报来管理这个，但是当我需要引用多个前一个元素时，它会被卡住。

示例：

t:([] td:2001.01.01 2001.01.02 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.05 2001.01.06; px:121 125 127 126 129 130)
t:update retLogPcnt:100*log px%prev px from t
/t:update retClassic:((px-prev px)%prev px) from t
t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t
t

最后一行的输出：

td         px  retLogPcnt mvAvgRet 
-----------------------------------
2001.01.01 121                     
2001.01.02 125 3.252319   3.252319 
2001.01.03 127 1.587335   2.419827 
2001.01.04 126 -0.790518  0.3984085
2001.01.05 129 2.35305    0.7812659
2001.01.06 130 0.7722046  1.562627

如果只计算三个最后一个retLogPcnt数字的var，则计算所需的输出：

td         px  retLogPcnt mvAvgRet  varRetns
---------------------------------------------
2001.01.01 121                     
2001.01.02 125 3.252319   3.252319  
2001.01.03 127 1.587335   2.419827  
2001.01.04 126 -0.790518  0.3984085 2.752321
2001.01.05 129 2.35305    0.7812659 1.791392
2001.01.06 130 0.7722046  1.562627  1.647022

所以第一个var编号由：

计算

q)var 3.252319 1.587335 -0.790518

如何添加此额外列？我做了一些尝试，类似于我上面的移动平均示例（t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t）但是我没有成功。

如果以前已经回答过，请道歉;我确实在论坛上搜索但找不到任何帮助我的东西。这可能是由于掌握了kdb术语。

Answer 1

您可能需要在讨论sliding windows的Wiki上查看此页面。使用此示例描述滑动窗口函数swin的位置：

q)swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }\[w#0;s]}
q)swin[avg; 3; til 10]
0 0.33333333 1 2 3 4 5 6 7 8

这可以通过使用浮动列表开始为您的目的进行修改：

swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }\[w#0f;s]}

这样：

q)update varRetns:swin[var;3;retLogPcnt] from t
td         px  retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121                     0
2001.01.02 125 3.25232    3.25232  2.64439
2001.01.03 127 1.58733    2.41983  0.693043
2001.01.04 126 -0.790518  0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305    0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205   1.56263  1.64702

除了最初的3个值不为空之外，关闭到您的示例输出。如果您希望排除这些值，则var函数需要进一步更改，我已将其定义为newVar：

newVar:{$[any null x;0Nf;var x]}

q)update varRetns:swin[newVar;3;retLogPcnt] from t
td         px  retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121
2001.01.02 125 3.25232    3.25232
2001.01.03 127 1.58733    2.41983
2001.01.04 126 -0.790518  0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305    0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205   1.56263  1.64702

将var应用于表中列的最后n个数字

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