我实际上是在使用Matlab进行CVaR优化。我使用fmincon而不是线性编程（linprog）。
我有8个资产类别的下限和上限以及特定的线性不等式约束;此外，我使用10000个模拟回报（Scen_Rets）和1000个自举方差 - 协方差矩阵（对目标波动率约束有用）。我写的目标函数是：
Riskfun=@(w) min(quantile(w * Scen_Rets',1-beta)+((1/size(Scen_Rets,1))*(1/(1-beta)))*(max(-w * Scen_Rets'-quantile(w * Scen_Rets',1-beta),0)));
基本上我的代码运行但我获得了所有波动率约束的相同资产权重。我尝试了几个风险函数，因为我认为我的问题在于它。请你帮助我好吗 ？
谢谢，希望我已经清楚了。