在R中具有外源回归量的GJR-GARCH模型是错误的

Question

我想估计新闻对股票收益波动的影响。我认为此后新闻的存在为1和0，与股票收益（28）相比，新闻（2274）非常少。

我按照以下方式执行GJR-GARCH模型：

spec.gjrgarch=ugarchspec(variance.model =
 list(model="gjrGARCH",garchOrder=c(1,1),external.regressors=QE1),mean.model
     = list(armaOrder=c(0, 0), include.mean=T, archm=F,arfima=F), distribution.model="std")
     d.gjrfit=ugarchfit(spec = spec.gjrgarch,data=DJILR) Error in temp$h : $ operator is invalid for atomic vectors In addition: Warning
 message: In .makefitmodel(garchmodel = "gjrGARCH", f = .gjrgarchLLH, T
     = T,  :  rugarch-->warning: failed to invert hessian

警告的含义是什么？这是否意味着，没有必要进行这种模式？在这个模型中无法衡量新闻的影响？ 有人可以帮帮我吗？

非常感谢您提前！非常感谢！

Answer 1

重新定义QE1，例如： QE1 = as.matrix（Q1，Q2，Q3） 那么这个过程就可以进行。