Question

我需要测试零假设，即我的稳定回报具有零偏度，置信水平为95％。你有什么想法我可以采取这种测试吗？我尝试了Agostino测试偏斜，但认为这不是最好的方法，因为我无法设置置信水平。

library(moments)
?agostino.test

Answer 1

以下是https://www.statmethods.net/advstats/bootstrapping.html的示例我做了一个小修改来使用偏斜统计。你没有提供数据集，所以我只是在网页参考的例子中使用了一个。

以下显示了获取倾斜统计信息的置信区间的示例和示例。如果检查空值是否在置信区间内，则可以使用CI测试假设。

library(boot)
skew_f <- function(data, indices) {
  d <- data[indices] # allows boot to select sample
  return(e1071::skewness(d))
}


# bootstrapping with 1000 replications
results <- boot(data=faithful$eruptions, statistic=skew_f,
   R=1000)

boot.ci(results, type="bca")

Answer 2

如果我理解你的问题，你所要做的就是将agostino.test()的p值（可以从返回的对象中提取）与指定的alpha进行比较，即

library(moments)
set.seed(1234)
x <- rnorm(1000)
a <- agostino.test(x)
a$p.value < 0.05  ## FALSE, fail to reject

（如果不清楚，这里的0.05是1-（您的置信水平）= 1-0.95。）或者模拟零假设为假的情况：

y <- rexp(1000,1)
agostino.test(y)$p.value < 0.05 ## TRUE, reject

测试零偏斜的零假设

2 个答案: