Question

我正在处理一个包含两列的数据框：

portfolio    date      stock    Value
1           200006     Apple    10
1           200006     Google   20
1           200006     IBM      30
1           200007     Apple    10

由于数据量很大，我想找到一种简单的方法来检查从2000年6月到2000年7月，在投资组合1中，谷歌和IBM都缺失了。回报将是c（“IBM”，“GOOGLE”）。我将使用2000年7月未列出哪些股票的信息，并在2000年6月获得这些股票的价值以平衡2000年7月的投资组合。所以在这种情况下，我希望得到c（“IBM”，“GOOGLE”）和然后得到他们的价值（20,30）进一步调整苹果的价值10。

四列的数据类型为：factor，Integer，factor和Integer for portfolio，date，stock and Value。

是否有任何功能或包可以解决这个问题？

Answer 1

你可以试试这个：

library(data.table)
setDT(df)
# Get all possible stocks
stocks <- unique(df$stock)

# Get missing stocks
df[, stocks[!stocks %in% stock], .(portfolio, date)]
#    portfolio   date     V1
# 1:         1 200007 Google
# 2:         1 200007    IBM

# Or vector output (no date or portfolio info)
df[, stocks[!stocks %in% stock], .(portfolio, date)]$V1
# [1] "Google" "IBM"

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1 个答案: