Question

如何使用pandas.ewm.cov函数的输出。我认为有些函数允许你直接在返回的形式中使用它来进行乘法，但我尝试的任何东西似乎都无法工作。

例如，假设我采用最小用例，股票X和Y返回DF1中的时间序列，因此我们估计一个ewma协方差矩阵，然后得到位置A和B的投资组合的方差估计（在DF2中给出）我需要计算$ x ^ TC x $，但是我无法在不编写for循环的情况下找到执行此操作的命令？

# Python 3.6,  pandas 0.20
import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(100)
DF1 = pd.DataFrame(dict(X = np.random.normal(size = 100), Y = np.random.normal(size = 100)))
DF2 = pd.DataFrame(dict(A = np.random.normal(size = 100), B = np.random.normal(size = 100)))
COV = DF1.ewm(10).cov()

print(DF1)
print(COV)

# All of the following are invalid
print(COV.dot(DF2)) 
print(DF2.dot(COV)) 
print(COV.multiply(DF2))

Answer 1

我能想到的最好的是这段丑陋的代码

library(tidyr)

complete(df, trial, nesting(id, day))

我希望有一个很好的方法来做到这一点......

我如何使用pandas.ewm.cov的输出？

1 个答案: