计算excel中的implued volatility

Question

我正在尝试计算excel中的隐含波动率。这是我正在使用的动作：

=+_xlfn.STDEV.P(LN(INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)):INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)+30)/INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)+1):INDEX($B$2:$B$486,MATCH(G3,$A$2:$A$486,0)+31))*SQRT(252))

G3 - 价格日期

column A - 日期

Columns B - 股票价格

为什么这不起作用？

Answer 1

您可能想要考虑这种替代方法。

单元格F3和F4是确定间隔的第一天和stdevp计算中的天数的输入。

以下快照中的公式为：

细胞C3 =LN(B2/B3)*SQRT(252) 细胞F7 =STDEVP(OFFSET(A1,MATCH(F3,A:A,0)-1,2,F4,1)) 单元格F5检查以确保所选范围有效 =IF(OR(F3<MIN(A:A),F3+F4>MAX(A:A)),"out of range", "in range")

Cell F8是原始配方的复制品。

B列使用rand between（1,1000）生成测试集。