如何更快地进行非线性投资组合优化？我希望通过以下方法优化50个资产的投资组合:(均值（投资组合return_t-1）/ sd（投资组合return_t-1）-mean（投资组合return_t-2）/ sd（投资组合return_t-2）。所以我想要通过选择投资组合权重，该措施尽可能高
目前我在R上使用DEoptim功能，但是，50个资产的运行时间很长，我不知道解决方案是全局最优的还是只是本地的。是否有解决方案可以更快地对这些困难措施进行投资组合优化？更好的算法？切换到不同的编程语言？提前谢谢！