Question

我有CSV文件，其日期格式如下： 25 - 8 - 2004

我希望将其作为“xts”对象读取，以便在quantmod包中使用“periodReturn”函数。

我可以将以下文件用于该功能吗？

Symbol Series        Date Prev.Close Open.Price High.Price Low.Price

1       XXX     EQ 25-Aug-2004     850.00    1198.70    1198.70    979.00

2       XXX     EQ 26-Aug-2004     987.95     992.00     997.00    975.30

指导我。

Answer 1

不幸的是我不能代表ts部分，但这就是你如何将日期转换为适当的格式，其他功能可以将其作为日期（或时间）读取。您可以像往常一样将数据导入data.frame（see here if you've missed it）。然后，您可以使用Date函数将POSIXlt列转换为POSIXt（strptime）类。

nibha <- "25-Aug-2004" # this should be your imported column
lct <- Sys.getlocale("LC_TIME"); Sys.setlocale("LC_TIME", "C") #temporarily change locale to C if you happen go get NAs
strptime(nibha, format = "%d-%b-%Y")
Sys.setlocale("LC_TIME", lct) #revert back to your locale

Answer 2

试试这个。我们摆脱了烦扰列并指定了时间索引的格式，然后转换为xts并应用dailyReturn函数：

Lines <- "Symbol Series Date Prev.Close Open.Price High.Price Low.Price
1 XXX EQ 25-Aug-2004 850.00 1198.70 1198.70 979.00
2 XXX EQ 26-Aug-2004 987.95 992.00 997.00 975.30"

library(quantmod) # this also pulls in xts & zoo

z <- read.zoo(textConnection(Lines), format = "%d-%b-%Y",
    colClasses = rep(c(NA, "NULL", NA), c(1, 2, 5)))
x <- as.xts(z)
dailyReturn(x)

当然，textConnection(Lines)只是为了保持示例自包含，实际上将替换为"myfile.dat"之类的内容。

将数据从csv文件转换为“xts”对象

2 个答案: