R xts时间序列与之前的观察结果比较

Question

我已将一些日内金融时间序列数据（OHLC）导入xts对象。 我现在想分析在前一天收盘和下一天开盘之间的差距在这一天填补的时间（并进一步影响差距的大小，星期几等等）。

我已通过to.daily()将数据重新采样到每日系列中，但我现在如何过滤

天？

day[i-1]$Close >= day[i]$Low & day[i-1]$Close <= day[i]$High

并理想情况下添加day[i-1]$Close作为附加列，以便参考生成的子集？

Answer 1

我通过

找到了解决方案

merge(d1, lag(d1$Close))

现在您将前几天作为附加列关闭，现在可以像往常一样在一行中进行过滤。