如何获得当前的符号＆＃34;在quantstrat中的applyIndi​​cators或applyStrategy时自定义函数内部

Question

我想访问当前的符号字符串，例如＆＃34; GOOG＆＃34;在我的自定义指标功能。这是我可以做的最基本的例子。

require(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols <- c("GOOG", "AAPL")
getSymbols(symbols, src="yahoo")
strategy.st  <- "test"
strategy(strategy.st, store=TRUE)


test_fun <- function(x){
  print(symbol)  ##### i want to access the current symbol eg "GOOG"
  return(x)
} 



add.indicator(strategy = strategy.st,
              name = "test_fun",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata))),
              label = "test_ind")


mktdata <- applyIndicators(strategy = strategy.st, GOOG)

Error in print(symbol) : object 'symbol' not found
Called from: print(symbol)

Answer 1

好问题。

将applyIndicator函数中的符号作为独立函数调用获取并没有多大意义，因为mktdata = GOOG参数已包含您想要的数据。我怀疑你想在applyIndicator电话中获取符号，但是当你打电话给applyStrategy时工作时虽然......

你可以这样做：

require(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
symbols <- c("GOOG", "AAPL")
getSymbols(symbols, src="yahoo")

currency("USD")
stock(c("GOOG", "AAPL"), "USD")

strategy.st  <- "test"
portfolio.st  <- "test"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = symbols)
strategy(strategy.st, store=TRUE)


account.st  <- "test"
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = 1000)
initOrders(portfolio.st)



test_fun <- function(x){
  symbol <- parent.frame(n = 2)$symbol
  print(symbol)  ##### i want to access the current symbol eg "GOOG"
  return(x)
} 



add.indicator(strategy = strategy.st,
              name = "test_fun",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata))),
              label = "test_ind")
applyStrategy(strategy.st, portfolio.st)

这适用于applyStrategy，因为父级环境向上几个级别循环一个符号循环（在每次迭代时调用applyIndicators），symbol保持当前符号的指示符是被计算。

这显然允许您从全局环境或其他环境中提取外部数据，如果您想要进行更高级的指标构建，而不仅仅是mktdata对象中的数据，那么传递的电流符号到applyIndicators。

（如果列名称包含符号标签，则更简单的方法是从OHLC列名称中提取符号名称，该名称可能存在于x testfun内的bc对象中。）< / p>