C - C_Holt-Winters函数在R Holt-Winters函数中调用

Question

我试图理解在R Holt-Winters函数中调用的C函数。

我感到困惑的部分是：

     for (i = *start_time - 1; i < *xl; i++) { 
56         /* indices for period i */ 
57         i0 = i - *start_time + 2; 
58         s0 = i0 + *period - 1; 
59 

60         /* forecast *for* period i */ 
61         xhat = level[i0 - 1] + (*beta > 0 ? trend[i0 - 1] : 0); 
62         stmp = *gamma > 0 ? season[s0 - *period] : (*seasonal != 1); 
63         if (*seasonal == 1) 
64             xhat += stmp; 
65         else 
66             xhat *= stmp; 

如果“t”为13并且有12个季节性周期（即“周期”为12），那么i0将为1而s0将为12.然后stmp将采用基于的值从时间（s0-12）的“季节”值，在这种情况下将是时间0.但这没有意义，因为Holt-Winters模型中的季节性成分来自（在这种情况下），12个时期先前。

如果有人能够解释i0和s0究竟是什么，以及我对此的理解失败，我将不胜感激。

完整代码：

https://github.com/pierre/holt-winters/blob/master/holt-winters.c

Answer 1

首先，您需要记住，HW需要级别，趋势和季节的组件的初始值，插入位置等级[0] ，趋势[0] 和赛季[0] ... 赛季[期间-1] 。重要的是要注意，初始季节组件是带有期间元素的向量。

HoltWinters函数开始估计时间序列的 i 值，然后计算级别，趋势和季节即可。变量 i0 对应于向量趋势和级别中的下一个空位置，变量 s0 对应于下一个空位置在矢量季节。

在第一次迭代中，为i0和s0分配以下值：

i0=1
s0=period

从第二次迭代开始，它们会增加1，就像 i0 ++ 和 s0 ++ 一样。他们更新这些变量的方式似乎令人困惑，因为它是在变量 i 的函数中完成的，但这是有充分理由的：所有迭代中的语句都是相同的，包括第一个。