计算策略的平均回报率

Question

场景（使用quantstrat，blotter和portfolioanalytics）

• 我有10k的初始资产
• 我有一个策略，我想要回溯超过3000个符号宇宙（股票）
• 让我们说策略是一个简单的MA交叉
• 每次我购买交叉车时，我都会购买价值1万的股票和平仓 在卖空交叉
• 为了进行回测测试，该策略可以在没有任何投资组合限制的情 因此，我可能会在任何时间点持有100多个头寸，因此 不应考虑初始股权。

我想知道所有交易中此策略的AVERAGE回报。

实际上，如果我只有10k，我只能同时进行一次交易，但我想知道平均回报是多少。

然后我想将其与股票指数基准进行比较。

• 对每个符号的返回流进行SUM或MEAN
• 是否是投资组合的回报，这是否考虑了初始投资 公平？ - 我不希望收益率占初始权益的百分比 或考虑符号如何交易。

Answer 1

我有时间添加示例策略，但问题的解决方案是：

#get the portfolio returns
instRets <- PortfReturns(account.st)
#for each column, NA the values where there is no return, because when the values are averaged out, you don't want 0's to be included in the calculation
# if there are no signals in the strategy, you will invest money elsewhere rather than just leaving lying around. Therefore you only calculate the returns #when the strategy is ACTIVE
for (i in 1:ncol(instRets)){
  instRets[,i][instRets[,i] == 0] <- NA
}
#this will give you the average return when the strategy is active, if there are 100 trades on, you want the average return during that period.
portfRets <- xts(rowMeans(instRets, na.rm = T), order.by = index(instRets)) 
portfRets <- portfRets[!is.na(portfRets)] 

现在您可以将策略与基准SPY进行比较。如果策略具有alpha，则可以使用平衡规则在信号出现时将策略应用于策略，或者在没有信号时将其投入到索引中。

据我所知，印刷机内置的回报分析使用初始权益来计算回报，因此每笔交易投资的金额与初始股权相同。 10k初始股权，每笔交易10k。