Question

我有一个约20年的回报时间序列。根据这个时间序列，我想计算一些移动的引导程序，以计算每次观察的平均回报。

让我在一个例子中证明这一点：

假设我们的信息从01.01.1990开始，我想从02101.1991开始计算带引导程序的方法。

在01.01.1991我希望根据01.01.1991-01.01.1990.

之间的回报来推算均值

然后，在02.10.1991上我还想考虑02.01.1991的返回，因此想要根据01.01.1990-02.01.1991的回报计算引导程序的平均值。

总而言之，我的引导程序的数据应该在时间序列中增加1。

我希望你能理解我想说的话。我将不胜感激任何帮助。

干杯斯文

Answer 1

所以我设法自己回答了这个问题

假设我们希望得到使用bootstrap计算的均值，从01.01.1991开始，这是我们样本中的第300次观察（总的来说，我们在时间序列中有1000个观察结果）

然后代码是以下代码：

h <- rep(1, 1000)
for (i in 300:1000) {
  h[i] <- mean( sample(rawdata$retoil[1:i] , 5000 , replace=TRUE))
}

前300行h是1，可以在最后删除

希望我能帮助你们中的一些人：）