理解来自forecast.gts

时间:2017-10-31 15:59:11

标签: r forecasting gts

我正在努力使用forecast.gts函数创建预测。我收到了一条我不理解的错误消息/警告,并且确实需要一些指导,以便了解如何设置正确的预测。我正在运行的代码是:

SFA4 <- ts(SFA4, frequency=12, start=c(2012,1), end=c(2017,9)) 
library(forecast)
library(hts)

# Creating the gts model to be used for forecast
SFA5 <- gts(SFA4, characters=c(2, c(1, 2)))
f <- forecast.gts(SFA5, h=2, method="comb", fmethod="ets", algorithms = "lu", weights = "wls", lambda=0)

我得到的错误消息是:

Warning message:
In value[[3L]](cond) :
  An error in LU decomposition occurred, the message was the following:
cs_lu(A) failed: near-singular A (or out of memory)
 Trying QR decomposition instead...

可以用这种方式描述数据:我有两个客户使用相同的产品,并试图排除负面销售(替换为零)和没有销售的月份(在销售额为零的所有月份中添加1)。

我对R和预测相对较新并且没有尝试完成我的工作,而只是试图找出在哪里查找用于算法,权重,方法等的参数。最简单方式自然是贯穿所有组合并选择具有最低方差的预测。我在使用method =&#34; bu&#34;时没有收到警告,但我想了解如何找出要设置的参数。

这是数据(SFA4): https://www.dropbox.com/s/2shh5pjojq4qzfu/Data1850.xlsx?dl=0

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

使用LU分解时,会遇到奇点问题,因此失败了。您可以尝试algorithms = "cg"使用共轭渐变来协调基本预测。 algorithms选择最重要的是速度性能。通常lu&gt; cg&gt; chol&gt; recursive&gt; slm(从快到慢)。他们应该根据方法(method)和预测方法(fmethod)返回相同的结果。

?forecast.gts弹出forecast.gts函数的文档。它列出了您会发现有用的所有参数和参考。