glmnet beaviour与非独特的解决方案

时间:2017-10-24 12:57:43

标签: r glmnet lasso

我正在使用R package glmnet 来对二进制响应中的套索logit模型(alpha = 1)进行拟合,其中包含大约60,000个预测变量。

根据http://www.stat.cmu.edu/~ryantibs/papers/lassounique.pdf中的结果,解决方案不应该是唯一的,但是,通过 glmnet cv.glmnet 进行的估算都很好,没有问题

所以我想知道 glmnet 如何使用非唯一解决方案。它是否计算了无限线性预测因子之一(即使使用非唯一解决方案它也是唯一的)并将其作为解决方案返回?

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