如何自动将数据添加到历史股票价格中的缺失日期?

时间:2017-10-22 01:07:58

标签: python pandas parsing finance

我想编写一个python脚本来检查是否有任何缺失的日子。如果有的话应该从最近一天开始计算价格,并在数据中创造新的一天。我的意思是如下所示。我的数据是CSV文件。有什么想法可以做到吗?

之前:

MSFT,5-Jun-07,259.16
MSFT,3-Jun-07,253.28
MSFT,1-Jun-07,249.95
MSFT,31-May-07,248.71
MSFT,29-May-07,243.31

后:

MSFT,5-Jun-07,259.16
MSFT,4-Jun-07,253.28
MSFT,3-Jun-07,253.28
MSFT,2-Jun-07,249.95
MSFT,1-Jun-07,249.95
MSFT,31-May-07,248.71
MSFT,30-May-07,243.31
MSFT,29-May-07,243.31

我的解决方案:

import pandas as pd
df = pd.read_csv("path/to/file/file.csv",names=list("abc")) # read string as file


cols = df.columns # store column order
df.b = pd.to_datetime(df.b) # convert col Date to datetime
df.set_index("b",inplace=True) # set col Date as index
df = df.resample("D").ffill().reset_index() # resample Days and fill values

df = df[cols] # revert order
df.sort_values(by="b",ascending=False,inplace=True) # sort by date
df["b"] = df["b"].dt.strftime("%-d-%b-%y") # revert date format
df.to_csv("data.csv",index=False,header=False) #specify outputfile if needed

print(df.to_string())

3 个答案:

答案 0 :(得分:1)

使用 pandas 库,可以在一行上执行此操作。但首先我们需要将您的数据读入正确的格式:

import io
import pandas as pd

s = u"""name,Date,Close
MSFT,30-Dec-16,771.82
MSFT,29-Dec-16,782.79
MSFT,28-Dec-16,785.05
MSFT,27-Dec-16,791.55
MSFT,23-Dec-16,789.91
MSFT,16-Dec-16,790.8
MSFT,15-Dec-16,797.85
MSFT,14-Dec-16,797.07"""

#df = pd.read_csv("path/to/file.csv") # read from file
df = pd.read_csv(io.StringIO(s)) # read string as file

cols = df.columns # store column order
df.Date = pd.to_datetime(df.Date) # convert col Date to datetime
df.set_index("Date",inplace=True) # set col Date as index
df = df.resample("D").ffill().reset_index() # resample Days and fill values

df

返回:

         Date  name   Close
0  2016-12-14  MSFT  797.07
1  2016-12-15  MSFT  797.85
2  2016-12-16  MSFT  790.80
3  2016-12-17  MSFT  790.80
4  2016-12-18  MSFT  790.80
5  2016-12-19  MSFT  790.80
6  2016-12-20  MSFT  790.80
7  2016-12-21  MSFT  790.80
8  2016-12-22  MSFT  790.80
9  2016-12-23  MSFT  789.91
10 2016-12-24  MSFT  789.91
11 2016-12-25  MSFT  789.91
12 2016-12-26  MSFT  789.91
13 2016-12-27  MSFT  791.55
14 2016-12-28  MSFT  785.05
15 2016-12-29  MSFT  782.79
16 2016-12-30  MSFT  771.82

使用以下命令返回csv:

df = df[cols] # revert order
df.sort_values(by="Date",ascending=False,inplace=True) # sort by date
df["Date"] = df["Date"].dt.strftime("%-d-%b-%y") # revert date format
df.to_csv(index=False,header=False) #specify outputfile if needed

输出:

MSFT,30-Dec-16,771.82
MSFT,29-Dec-16,782.79
MSFT,28-Dec-16,785.05
MSFT,27-Dec-16,791.55
MSFT,26-Dec-16,789.91
MSFT,25-Dec-16,789.91
MSFT,24-Dec-16,789.91
MSFT,23-Dec-16,789.91
...

答案 1 :(得分:0)

为此,您需要使用嵌套for循环遍历数据框。这看起来像是:

for column in df:
    for row in df:
        do_something()

给你一个想法,

do_something()

您的代码的一部分可能就像检查日期之间是否存在差距一样。然后,您将从上面的行复制其他列,并使用以下方法插入新行:

df.loc[row] = [2, 3, 4]  # adding a row
df.index = df.index + 1  # shifting index
df = df.sort()  # sorting by index 

希望这有助于您了解如何解决这个问题。如果您想要更多代码,请告诉我们!

答案 2 :(得分:0)

此代码使用标准例程。

from datetime import datetime, timedelta

输入行必须在逗号上拆分,并且日期在代码的主要部分中的两个位置解析。因此,我将这项工作放在一个单一的功能中。

def glean(s):
    msft, date_part, amount = s.split(',')
    if date_part.find('-')==1: 
        date_part = '0'+date_part
    date = datetime.strptime(date_part, '%d-%b-%y')
    return date, amount

同样,日期必须格式化为主要代码中许多位置的其他数据输出。

def out(date,amount):
    date_str = date.strftime('%d-%b-%y')
    print(('%s,%s,%s' % ('MSFT', date_str, amount)).replace('MSFT,0', 'MSFT,'))

with open('before.txt') as before:

我自己阅读了初始数据行,以确定与下一行中的日期进行比较的第一个日期。

previous_date, previous_amount = glean(before.readline().strip())
out(previous_date, previous_amount)
for line in before.readlines():
    date, amount = glean(line.strip())

我计算当前行与上一行之间的经过时间,以了解要输出多少行来代替缺失的行。

    elapsed = previous_date - date

setting_dateprevious_date开始减少没有数据的天数。如果有的话,每天都会省略一行。

    setting_date = previous_date
    for i in range(-1+elapsed.days):
        setting_date -= timedelta(days=1)
        out(setting_date, previous_amount)

现在输出可用的数据行。

    out(date, amount)

现在重置previous_dateprevious_amount以反映新值,以便用于下一行数据(如果有)。

    previous_date, previous_amount = date, amount 

输出:

MSFT,5-Jun-07,259.16
MSFT,4-Jun-07,259.16
MSFT,3-Jun-07,253.28
MSFT,2-Jun-07,253.28
MSFT,1-Jun-07,249.95
MSFT,31-May-07,248.71
MSFT,30-May-07,248.71
MSFT,29-May-07,243.31