Question

我目前正在学习R而我只是想在quantmod包中使用getSymbols来提取一些价格数据。

我有一个数据框，其中包含澳大利亚证券交易所某个行业的年度业绩发布的代码和日期。我想做的是合并发布当天的调整价格以及5天前和5天后的价格。

Ticker  Ann_Rep_Date  Ad.Price  +5d.Ad.Price  -5d.Ad.Price
AGI.AX  14/10/16
ALL.AX  22/12/16
CWN.AX  19/09/16
TAH.AX  4/08/16
TAH.AX  4/08/17
TTS.AX  17/08/17

请注意，单个股票代码可能需要多个价格，因为有多个年度业绩发布。

Answer 1

我设法使用来自tidyquant的tqget来完成此操作。它可以将我所有的价格存储在一个大的快乐数据框中，这样可以很容易地与上面合并。

library(tidyquant)

prices <- c('TBH.AX','CWN.AX','SGR.AX','AQS.AX','ALL.AX',
        'TAH.AX','JIN.AX','TTS.AX','AGI.AX') %>%
         tq_get(get = 'stock.prices')

Ann_Reps <- merge(prices, Ann_Reps, by.x=c('symbol','date'), 
by.y=c('ticker','Ann_Rep_Date'))

通过股票代码和日期合并getSymbols数据

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