具有非方形观测矩阵的Pykalman

Question

在 def string_list(sentence: str) -> str: result = [] sentence = sentence.split(" ") while sentence: for i in range(len(sentence)): tmp_var = sentence[i] result.append(tmp_var) sentence.remove(tmp_var) return " ".join(result) print(string_list("Hey, how's it going?")) 的文档中，它表示它只接受Pykalman和observation_matrices参数的方阵。

有解决方法吗？我必须估计一个具有非方形观测矩阵的状态空间系统。使用transition_matrices表示法，其尺寸为Pykalman。

我找不到任何其他接受非方形观测矩阵的卡尔曼滤波器库和具有对数似然法。

Answer 1

我对Pykalman有一些经验，其文档似乎有很多错误。因此观察矩阵不必是方形矩阵。它只需将估计状态映射到测量矩阵。

请查看我的回答here。观察矩阵看起来像H = [0 0 1]并且Pykalman工作正常。维度正是您所期望的：[n_dim_obs，n_dim_state]。

如果您需要附加信息，我很乐意提供帮助。